2020对外经贸大学精算890 题目回忆



  • 附:2020对外经贸大学精算890 题目回忆

    注意:初试不允许使用计算器。

    初试题目 记忆版

    一.单选题(3分*6)

    1.年初投资5000,利率第一年5% 第二年6%,问第二年累积值
    2.还款20000,每年末还10000,利率5%,还到第n年还剩零头,在第n年和n+1年还零头,求该还款零头
    3.1年期债券,名义利率1%,通胀率2%,问实际利率
    4.问哪个公式推导写的不对(名义利率、名义贴现率之间)
    5.4个变量:X1 X2 X3 X4,问均值的方差
    6.判断t 分布,卡方分布,F分布的表达式

    二.名词解释(5分*6):

    1.单利 复利 利息力
    2.资本资产定价模型
    3.期权
    4.两个年金表达式 问含义(递增年金、期初付年金)
    5.随机事件
    6.中心极限定理

    三.计算题(12分*5):

    1.给出利息力公式,求t=12时刻的一块钱在t=0的现值,求t=2~8的连续给付年金的现值
    2.求时间加权收益率、币值加权收益率 (2014.1.1 投资1250,2014.7.1 投资660,2015.1.1投资700,2014年上半年投资收益5% 下半年投资收益率6%,2015年全年投资收益率为6.5%),并比较时间加权和币值加权收益率大小,并说明原因
    3.2014.04.01现价90元的股票 在2014.10.1红利5元,2015年03.31红利5元,无风险利率5%,在2014.04.01发行一年期的股票远期 求问一年期公平合理的远期价格
    4.贷款100万 分10年还清,利率3%,问(1)第一年还款的利息金额,(2)贷款还款的马考勒久期(已给年金、递增年金相应的值)
    5.保费支出 结婚家庭均值2000,标准差400,未婚家庭均值1500,标准差300,两个总体的样本量均为100,问检验两总体的保费支出是否有显著差异(a=5%),可能会犯哪类错误?

    四.简答题(12分*2):

    1.多元回归中的显著性检验有哪些?如何进行检验?
    2.参数点估计和参数区间估计的含义?并举例说明

    五.综合题(18分):

    多元线性回归,解释变量X,被解释变量Y,控制变量Z(k个),误差项u,回归方程:Y=a+bX+rZ+u
    1.多元回归模型的经典假设?
    2.若Z与u相关,是否影响b无偏?解释说明
    3.保证b无偏,多元回归的假设是否可以放宽?

    复试题目 记忆版

    抽到的题是问远期的相关知识,英文主要考察某个学科的大概描述,老师会延伸再问一个问题
    ps:老师们都很和蔼,按复试考纲准备就好,不要给自己挖坑,说自己最能把握的学科就好,不要说知识庞杂的学科,不要问我怎么知道的……
    Over


Log in to reply